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      期貨異常交易認定標準及處理程序

      期貨異常交易認定標準及處理程序


      自成交

      頻繁報撤單

      大額報撤單

      實際控制關系賬戶合并持倉超限

      備注

      上海期貨交易所

      單個交易日在某一合約上的自成交次數超5次(5次)

      單個交易日在某一合約上的撤單次數超500次(500次)

      單個交易日在某一合約大額撤單次數超50次(50次)。單筆撤單的撤單量達300手以上(300手)

      一組實際控制關系賬戶投機持倉合并計算后超過交易所日內開倉交易量或者超過交易所持倉限額規定和同時期其獲批的套利交易頭寸總和。

      實際控制關系賬戶組交易行為合并計算達到交易異常交易處理標準的,按照一次認定

      因套期保值、立即成交否則自動撤銷指令FOK)、立即成交剩余指令自動撤銷指令FAK)和做事交易產生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單不作為異常交易行為。日內開倉交易的最大數量是指非期貨公司會員或者客戶在某一交易日某一合約上的買開倉報單數量與賣開倉報單數量之和。套期保值交易的開倉數量不受此限制。

      鄭州商品交易所

      單個交易日在某一合約上的自成交次數超5次(5次)

      單個交易日在某一合約上的撤單次數超500次(500次)

      某一合約停板后,在漲停板價位買單撤單量或者在跌停板價位賣單撤銷訂單超100次(100次)。

      單個交易日某一合約大額撤單次數超50次(50次)。單筆撤單的撤單量達800手以上(800手)

      因套期保值產生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單不作為異常交易行為。

      市價指令、套利指令產生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為不構成異常交易行為

      附加立即成交剩余指令自動撤銷FAK)、立即全部成交否則自動撤銷FOK)指令屬性的交易指令產生的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為不構成異常交易行為。

      做市交易產生的頻繁報撤單行為不構成異常交易行為。

      客戶在停板價位頻繁報撤單超100筆的行為且當日客戶在該合約漲跌停板價位撤單量累計達?10000手的,視為情節嚴重的行為,不受次數限制,鄭商所于當日閉市后給予該客戶全部品種限制開倉交易不低于一個月的?律處分。

      大連商品交易所

      單個交易日在某一合約上的自成交次數超5次(5次)

      單個交易日在某一合約上的撤單次數超500次(500次)

      某一合約上的撤單次數達400次(400次)以上的,且單筆撤單的撤單量超過合約最大下單手數80%


      市價指令、止損(盈)指令、套利指令、附加立即全部成交否則自動撤銷FOK)和立即成交剩余指令自動撤銷FAK)指令屬性形成的撤單和自成交不計入在內。

      套利交易、套保交易所產生的自成交行為、頻繁報撤單行為、大額報撤單行為不作為異常交易行為。

      期權做市交易所產生的頻繁報撤單行為不作為異常交易行為。

      交易所對期貨、期權合約上的自成交、頻繁報撤單、大額報撤單行為分別統計和處理。

      中國金融交易所

      單個交易日在某一合約上的自成交次數超5次(5次)

      單個交易日某一合約上的撤單次數超500次(500次)

      某一合約上的撤單次數達100次(100次)以上的,且單筆撤單量達到或者超過交易所規定的限價指令每次最大下單數80%


      因即時全部成交或撤銷限價指令、即時成交剩余撤銷限價指令、市價指令形成的自成交行為不計入自成交次數統計。

      因即時全部成交或撤銷限價指令、即時成交剩余撤銷限價指令、市價指令自動形成的撤單行為不計入頻繁報撤、大額報撤單次數統計。

      套期保值交易所產生的自成交、頻繁報撤單和大額報撤單行為不構成異常交易行為。

      套利交易所產生的頻繁報撤單和大額報撤單行為不構成異常交易行為。做市交易所產生的頻繁報撤單行為不構成異常交易行為。

      處理程序


      自成交

      頻繁報撤單

      大額報撤單

      日內開倉交易量較大

      影響交割結算價行為

      實際控制關系賬戶合并持倉超限

      第一次

      要求會員轉達交易所提示,對客戶進行教育、引導、勸阻及制止。

      給予暫停開倉交易不低3個月的紀律處分。情節嚴重,交易所向中國證監會稽查局提交相關情況報告請提立案稽查,并將報告抄送中國證監會期貨監管一部。

      要求客戶自行平倉,客戶未在通知次日上午第一節交易時間內自行平倉,交易所執行強行平倉。強平當日閉市后對該組實際控制關系賬戶采取限制開倉監管措施,限制開倉時間不低1個月。

      列入重點監管名單

      第二次

      列入重點關注名單,并通報會員。

      次日采取限制開倉監管措施,限制開倉時間不低10個交易日

      第三次

      采取限制開倉自律管理措施,限制開倉時間原則上不低于一個月。

      次日采取限制開倉監管措施,限制開倉時間不低6個月


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