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      天然橡膠期權

      .我國天然橡膠期貨市場概況

      近幾年,上期所天然橡膠期貨交割量顯著提升,有效發揮了套期保值功能?2014-2018年間,上期所天然橡膠期貨交割量18萬噸增長22萬噸,累計交?117萬噸2018年,上期所天然橡膠期貨共交22萬噸,其1月交割量最大,?8萬噸。

      橡膠行業整體參與期貨市場較早,參與面廣,企業建制規范。天然橡膠企業?積極利用期貨市場的價格發現和套期保值功能,穩定經營、擴大生產2018年法?人客戶交易量在總交易量中的占比15.75%2017年上5.45個百分點2018?年法人客戶持倉量在總持倉量中的占比41.54%2017年上5.37個百分點。?天然橡膠企業已經越來越嫻熟地利用期貨工具規避現貨價格風險,運用風險管理?工具的形式、方法更趨靈活多樣,經驗更為豐富。

      多年來,上期所天然橡膠期貨與境外橡膠期貨價格相關性高,與現貨價格相?關性高,有效發揮了價格發現功能2014-2018年,上期所天然橡膠期貨與東京?工業品交易所橡膠期貨價格相關系數0.91,與新加坡交易所橡膠期貨價格相關?系數0.88,與國內現貨價格相關系數0.96,價格聯動性高。目前,上期所天?然橡膠期貨價格已成為國內現貨市場主要定價參考基準。

      .上市天然橡膠期權的原因

      (一)天然橡膠期權是天然橡膠期貨的有效補充,上市天然橡膠期權有利于豐富風險管理工具,提高橡膠農戶及產業企業的風險管理水平,服務鄉村振興和脫貧攻堅戰略的實施

      1、天然橡膠價格波動劇烈,產業風險管理需求巨大而迫切。

      2、天然橡膠期權能夠與農業保險精確匹配,幫助天然橡膠種植農戶和中小企業參與到現代農業風險管理體系中來。

      3、天然橡膠期權是精細化的風險管理工具,能夠改善橡膠企業的套期保值效果。

      (二)上市天然橡膠期權有利于完善天然橡膠期貨市場投資者結構,推動場內和場外市場協調發展

      1、能夠促進專業機構參與天然橡膠期貨市場,不斷完善和優化天然橡膠期?貨市場投資者結構。

      2、能夠推動金融機構業務創新,促進場外和場內市場協調發展。

      (三)上市天然橡膠期權是我國期貨市場發展的必經之路,有利于爭奪大宗商品國際定價話語權

      1、上市天然橡膠期權符合我國期貨市場發展的內在需求,有助于豐富期?貨、期權產品系列,提高我國期貨市場國際競爭力,推動我國期貨市場平穩、快速發展。

      2、有利于鞏固我國天然橡膠期貨市場在國際定價中的話語權。

      .天然橡膠期貨期權合約

      合約標的物

      天然橡膠期貨合約10噸)

      合約類型

      看漲期權,看跌期權

      交易單位

      1手天然橡膠期貨合約

      報價單位

      元(人民幣/

      最小變動價位

      1/

      漲跌停板幅度

      與天然橡膠期貨合約漲跌停板幅度相同

      合約月份

      與上市標的期貨合約相同

      交易時間

      9:00-11:3013:30-15:00及交易所規定的其他時間

      最后交易日

      標的期貨合約交割月前一個月的倒數第五個交易日,交易所 以根據國家法定節假日等調整最后交易日

      到期日

      同最后交易日

      行權價格

      行權價格覆蓋天然橡膠期貨合約上一交易日結算價上下浮?1.5倍當日漲跌停板幅度對應的價格范圍。行權價10000?/噸,行權價格間距100/10000/噸<行權價 25000/噸,行權價格間距250/噸;行權價格25000?/噸,行權價格間距500/

      行權方式

      美式。買方可在到期日前任一交易日的交易時間提交行權申請;買方可在到期15:30之前提交行權申請、放棄申請

      交易代碼

      看漲期權RU-合約月-C-行權價格
      看跌期權RU-合約月-P-行權價格

      上市交易所

      上海期貨交易所


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